Французский математик

Башелье считают первым, кому удалось смоделировать стохастический процесс, ныне именуемый Броуновским движением. Описанный им процесс стал частью его диссертации 'Теория спекуляций' ('The Theory of Speculation'), опубликованной в 1900-м. В этой диссертации обсуждается, как использовать Броуновское движение для расчета цен опционов. Таким образом, 'Теория спекуляции' стала исторически первой работой, где высшая математика помогает в изучении финансов. Благодаря этому, Башелье многие называют пионером в изучении финансовой математики и случайных процессов.