Браки
В 21 год Анна Банщикова поняла, что бесповоротно влюбилась в певца Максима Леонидова. Позже женщина с улыбкой вспоминала, что семь лет брака вывели ее из бурной актерской жизни. Будучи примерной женой, она с удовольствием уезжала на гастроли с супругом. Но после разговора о детях Анна осознала, что к семейной жизни и ребенку еще не готова. Прожив в законном браке с 1999 по 2004 год, супруги развелись. СМИ предположили, что разрыв был связан с новой влюбленностью супруги, но актриса это отрицала. Анна Банщикова признается, что хотела бы остаться друзьями с бывшим мужем, но тот после расторжения брака идти на контакт не желал.

В 2007 году в биографии Анны появился новый мужчина, американский адвокат. При первом знакомстве женщину поразил шекспировский голос возлюбленного Всеволода Шаханова. Поженившись 30 июня 2007 года, пара счастливо живет в браке.
Оба мужа актрисы на момент начала любовных отношений были женаты. Однако Анна признавалась, что не была причиной развода ни в первых, ни во вторых серьезных отношениях, и отмечала, что личная жизнь мужей и их супруг в обоих случаях «пошла под откос» до ее появления.