Романы
В 2018 году на телеканале Россия вышел выпуск передачи «Судьба человека», где Анна Банщикова откровенно рассказывала о своей жизни. Актриса с улыбкой вспоминала, что в юные годы влюблялась без памяти. Мама Анны всегда считала, что дочь построит счастливую семейную жизнь только с интеллигентными, скромными людьми. Но ветреную и непослушную Аню привлекали хулиганы и оторвы. Первую школьную любовь звезда сериала «Ищейка» помнит по имени — мальчика звали Вадим Иванов.
В восьмом классе средней школы № 254 будущая актриса начала встречаться с Дмитрием. Маму, Полину Михайловну, крайне возмутило, что мужчина был старше Анны и работал водителем грузовика, на котором и забирал девушку из школы. Своенравная дочь даже намеревалась сбежать с возлюбленным и бросить школу. Таких кардинальный действий Анна так и не совершила, а позже и вовсе рассталась с Дмитрием.

С улыбкой на лице супруга Всеволода Шаханова вспоминала и самого интересного партнера в юношестве. Избранник Анны следовал учениям древней религии, зародившейся на Востоке, — буддизму. Отношения с этим мужчиной актриса характеризовала как «авантюрный фильм». Самое запомнившееся событие из того студенческого времени — поездка в Грецию к бабушке с этим молодым человеком. Анна вспоминала, что денег было совсем немного, а потому приходилось совершать безумные поступки, например, сбежать из ресторана, не заплатив за ужин.

В личной жизни Анны Банщиковой был еще один роман, который пришелся на период между замужествами — спустя 2 года после развода с Максимом Леонидовым, женщина познакомилась с режиссером Егором Товстоноговым, внуком советского театрального режиссера и педагога Георгия Товстоногова. Роман был не долгим, но запоминающимся.
В разное время в СМИ появлялись новые заголовки о романах Анны: с продюсером сериала «Ищейка» Владом Ряшиным и неким московским бизнесменом, но сама актриса слухи никак не комментировала.