Биография

В настоящее время Шепард – профессор экономики Оксфордского Университета (University of Oxford). Он также является членом профессорско-преподавательского состава Наффилд-коллежда (Nuffield College) при Оксфорде и членом междисциплинарного научно-исследовательского института Oxford-Man Institute.

Автор: Алексей Булатов

Сайт: Знаменитости

Его работы в основном связаны с анализом временных рядов эконометрики и финансовой эконометрикой. В дополнение, Шепард написал подробный авторитетный доклад об университетском субсидировании, который удостоился некоторого внимания в Великобритании.

Нейл Шепард родился 8 октября 1964-го в Плимуте, Великобритания (Plymouth, UK). Он изучал экономику и статистику в Йоркском Университете (York University), который окончил в 1986-м. Шепард заработал степень магистра естественных наук и доктора философии в Лондонской школе экономики (London School of Economics), где преподавал в период с 1988-го по 1993-й.

Он перешел в Наффилд-коллежд при Оксфорде в 1991-м, первоначально на позиции временного научного сотрудника, занятого исследованиями в эконометрике. Официально он стал полноправным научным сотрудником в 1993-м; он продержался в этой должности до 2006-го, пока не был назначен на должность профессора экономики в Оксфорде.

Нейл был директором Научно-исследовательского финансового центра Оксфорда с 2006-го по 2007-й. Вместе с Колином Майером (Colin Mayer) (из бизнес-школы Said Business School) Шепард ввел программу подготовки магистров в области финансовой экономики (MFE) в Оксфорде. В 2007-м он основал институт Oxford-Man Institute, директором которого прослужил с 2007-го по 2011-й.

Он был выбран членом Британской академии (British Academy) в 2006-м, членом Эконометрического общества (Econometric Society) в 2004-м и членом Наффилд-коллежда в 1991-м. Шепард был назван почетным доктором Орхусского Университета (Aarhus University) в 2009-м.

Шепард, прекрасно реализовавший себя как в теоретической, так и прикладной эконометрике, в своих работах освещает такие темы, как непараметрическая идентификация прыжков в финансовой экономике, анализ динамических экономических моделей, волатильность, байесовский вывод и т.д.

Дата публикации: